Эдвард Торп — Уоррен Баффетт из мира азартных игр
Математика в азартных играх нужна как нигде. Умение считать и запоминать карты позволяет получить преимущество перед дилером. Американский профессор математики Эдвард Торп первым провел научное исследование на эту тему. Он доказал возможность стабильно побеждать в блэкджеке с помощью подсчета карт. Публикация книги «Обыграй дилера» в 1966-м привела в смятение казино Лас-Вегаса и Атлантик-Сити.
- Что скрыто за гениальностью
- Первые шаги ученого в азартных играх
- От теории к практике
- Казино не будет в дураках
- Торп — причина других запретов
- Переход в мир инвестиций
- Параллели между азартными играми и инвестициями
| Имя | Эдвард Торп |
|---|---|
| Дата рождения | 14 августа 1932 |
| Место рождения | Чикаго, Иллинойс, США |
| Гражданство | США |
Что скрыто за гениальностью
Эдвард Торп родился в бедной семье, которая пыталась выжить любой ценой. Детство прошло во времена Великой депрессии, поэтому нищета заставляла юношу учиться изо всех сил. Старания были вознаграждены — он получил докторскую степень по математике в Калифорнийском университете. Это произошло в 1958-м.
После обучения Эдвард 2 года проработал в Массачусетском технологическом университете. В 1961-м он устроился профессором математики в государственное учебное учреждение в Нью-Мексико. В 1965-м перешел работать в Калифорнийский университет. Первые 2 года он преподавал математику, а позже — финансы. Работа в престижных ВУЗах способствовала его научным исследованиям.
Первые шаги ученого в азартных играх
Во время обучения Эдвард вовсе не был заядлым игроком. Интерес к блэкджеку возник из-за случайного разговора в университетском коридоре. Несколько профессоров обсуждали азартные развлечения — они утверждали, что в казино невозможно выиграть из-за преимущества заведения.
К тому моменты математик уже был знаком с финансовой стратегией Критерий Келли, которая появилась в 1956-м. Этот подход подтолкнул его к проверке теории профессоров о невозможности стабильно выигрывать у казино. Будущий автор бестселлера принялся за изучение блэкджека. Математик сразу заметил некоторые особенности — чем больше в колоде крупных карт, тем выше преимущество игрока.
В Массачусетском технологическом университете у Торпа был доступ к компьютеру IBM 704. Чтобы научиться управлять им, он выучил язык программирования Fortran. Вычислительная техника позволила провести расчеты вероятности и проверить, как недостающие карты влияют на итоговый результат в блэкджеке. На основе полученных данных была разработана простая схема, которая увеличивала преимущество игрока от 0,27% до 0,61% в зависимости от правил.
На бумаге стратегия выглядит просто:
- Группе карт от А до 9 присваивается +4.
- От 10 до K — -9.
Если к концу колоды игрок получает положительное число, его шансы на победу увеличиваются. В этом случае выгодно поднимать ставку. В долгосрочной перспективе системный игрок окажется в плюсе.
к оглавлению ↑От теории к практике
Как ученый, Эдвард Торп понимал, что для подтверждения эффективности системы необходимо провести практические исследования. Для этого он вложил $10 000 личных средств, а также взял в партнеры Мэнни Киммела — бывшего букмекера и богатого профессионального игрока. Вначале они отправились в казино Рино и на озеро Тахо. Первые результаты эксперимента оказались успешными — за уик-энд математик выиграл $11 000.
Его метод вскоре начали активно обсуждать сотрудники казино. Во многих заведениях Эдварда отказывались пускать, поэтому в Лас-Вегасе он использовал маскировку. Очков с закругленными краями и накладной бороды оказывалось достаточно, чтобы без проблем пройти через главный вход. Об успехах Торпа заговорили любители азартных игр, что побудило его выпустить книгу «Обыграй дилера» в 1966-м. Тираж составил 700 000 копий — этого достаточно для попадания в список бестселлеров The New York Times.
Полезное Как считать карты в блэкджеке
Блэкджек — одна из немногих игр в казино, в которой после каждой раздачи карты не возвращаются в колоду и не перемешиваются. Как правило, дилер несколько раз сдает из шуза или даже одной колоды. Это дает игрокам преимущество — возможность посчитать вышедшие карты и оценить шанс выигрыша.
Техники подсчета
В блэкджеке есть…Читать далее
Казино не будет в дураках
Книга Торпа пользовалась спросом не только среди игроков, но и среди управляющих казино — последние думали над тем, как бороться с подсчетом карт. Среди принятых решений:
- Использование нескольких колод. В расчетах математик учитывал одну, поэтому его результаты теряли научное обоснование.
- Частая перетасовка. Дилеры начали перемешивать карты задолго до окончания колоды.
- Отказ от игры. Если кого-то подозревали в использовании подсчета карт, его тут же выставляли за двери.
Торп — причина других запретов
Еще в 1955-м Эдвард Торп задумался о создании переносного компьютера — сегодня подобные устройства называют смарт-часами. Окончательная рабочая версия была изготовлена в июне 1961 года совместно с Клодом Шенноном. Они создали устройство размером с пачку сигарет. Компьютер с высокой долей вероятности предсказывал получаемое число в рулетке благодаря определению скорости шарика и вращения колеса.
Благодаря маленькому компьютеру преимущество игрока увеличивалось до 44%. Торп стал первым человеком, который начал использовать подобную технику для предсказания результата в рулетке. До 1966-го партнеры держали устройство в секрете. В 1985 году в штате Невада местная власть запретила использовать компьютеры для игры в казино. Позже аналогичные законы появились во всех юрисдикциях. С развитием онлайн-казино были разработаны похожие компьютерные программы для игры в рулетку.
к оглавлению ↑Переход в мир инвестиций
В интервью The Investor’s Podcast Эдвард Торп признался, что благодаря азартным играм и гонорарам за книги заработал приличную сумму. Наличие денег подтолкнуло его к инвестированию в фондовый рынок. Первые вложения оказались неудачными, после чего он решил заняться изучением ценных бумаг всерьез. Торп начал использовать математику и свой опыт в казино, чтобы теперь получить преимущество в действительно «большой игре» — ставки на фондовой бирже могут достигать сотен миллионов долларов. Итогом его исследований стала книга «Обыграй рынок», опубликованная в 1967-м.
Бывший коллега по Калифорнийскому университету устроил Эдварду встречу с Уорреном Баффеттом в 1968 году. Последний на тот момент уже успел стать заметной фигурой на инвестиционном рынке благодаря нескольким удачным вложениям. К этому времени Уоррен выкупил контрольный пакет Berkshire Hathaway. В 1982 году бывший игрок также вкладывал деньги в американскую холдинговую компанию. Тогда стоимость одной акции составляла $982,5, но в 2021-м их цена превысила $350 тыс. Инвестиции в Berkshire Hathaway остались для Эдварда Торпа наиболее удачными за всю его карьеру трейдера.
Параллели между азартными играми и инвестициями
Эдварда Торпа считают одним из самых успешных менеджеров по управлению капиталом. На протяжении 20 лет хедж-фонд Princeton Newport Partners имел среднегодовую доходность в 19,1%. Успехи математика в казино и на фондовом рынке позволили ему провести параллели, дав 5 советов игрокам и инвесторам.
- И то и другое можно анализировать. У блэкджека и фондового рынка есть набор данных. Их можно проанализировать, чтобы понять, к каким результатам могут привести действия. Азартные игры — закрытая система с меньшим количеством факторов, поэтому составлять прогнозы значительно проще, чем на рынке акций.
- Разработка стратегии. Рассмотрев различные варианты действий и полученные результаты, можно создать успешную тактику. Система подсчета Торпа уже не эффективна в блэкджеке, но его книга стала источником для разработки других методик победы в казино.
- Проверка стратегии. Чтобы убедиться в эффективности, необязательно делать ставки на реальные деньги. Вычислительная мощность современных компьютеров в сотни раз превышает IBM 704. Этого хватит, чтобы протестировать любую методику. Главное — учесть в формуле все переменные.
- Управление капиталом. По мнению Эдварда Торпа, Критерий Келли — один из лучших способов расчета ставки. Этот подход позволяет найти оптимальный баланс между риском и доходностью.
- Психологическая стойкость. Ни одна стратегия не даст 100% преимущества, поэтому на практике остается вероятность уйти в минус. Если банк уменьшился, важно не потерять голову и продолжать строго следовать тактике. В крайнем случае можно провести расчеты и проверить методику.
Нашли ошибку в тексте? Выделите её и нажмите Ctrl + Enter
